รู้จักกับ เทคนิค Moving Average Crossover ฉบับง่ายสุด!
สวัสดีครับพี่ ๆ วันนี้ น้อง เทรดสั้น ขยันซอย จะมาแนะนำกลยุทธ์การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Averages ในการเทรด Forex แบบรายวันกัน
- โดยความรู้ในวันนี้เราจะเน้นไปที่ “เทคนิคการไขว้กันของเส้นค่าเฉลี่ย” (Moving Average Crossover)
- และน้องก็ยังได้นำความผิดพลาดที่พบบ่อยมาฝากกันด้วยครับ เพราะพี่ ๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาพลาดแบบน้อง
- ยังไม่จบแค่นี้นะคร้าบ เพราะน้องจะมาชี้ให้พี่ ๆ เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตลาด และกรอบเวลา (Time Frame) ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จกันด้วยคร้าบบบ
สิ่งที่เทรดเดอร์มักทำพลาด (แบบไม่รู้ตัว) อ่านจบเลิกพลาด
กลยุทธ์ที่น้องหยิบมาแนะนำกันในวันนี้นะครับ จะใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ Moving Average และกลยุทธ์นี้ก็เรียกว่า “Moving Average Crossover” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานง่ายและมีชื่อเสียงมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะ ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้กลยุทธ์นี้ผิดวิธี โดยข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่หลายคนทำเมื่อใช้กลยุทธ์นี้ก็คือ…
- ทุกครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ไขว้กัน เทรดเดอร์มักจะเปิดออเดอร์ทันที
- เช่น เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยที่เร็วกว่า (Faster Moving Average) ไขว้ขึ้นเหนือเส้นที่ช้ากว่า (Slower Moving Average) ก็จะเปิดสถานะซื้อทันที
- และเมื่อเส้นที่เร็วกว่าไขว้ลงต่ำกว่าเส้นที่ช้ากว่า ก็จะเปิดสถานะขายทันที
- ซึ่งนี่ถือเป็นวิธีที่แย่ที่สุดในการใช้กลยุทธ์นี้เลยคร้าบ
ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย คือ ทุกครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ไขว้กัน เทรดเดอร์มักจะเปิดออเดอร์ทันที ซึ่งสิ่งนี้นี่ถือเป็นวิธีที่แย่ที่สุดในการใช้กลยุทธ์นี้เลย
ทำไมถึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาด?!
เพราะการเทรดด้วยกลยุทธ์ Moving Average Crossover แบบนี้ จะได้ผลเฉพาะเมื่ออยู่ในตลาดที่มีแนวโน้ม (Trending Market) เท่านั้น แต่ถ้าหากตลาดอยู่ในช่วงที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (Range) เช่นในตัวอย่างที่น้องยกมานี้ พี่ ๆ ก็ได้รับสัญญาณหลอกมากมาย (ถ้าเป็นผีก็คงโดนหลอกจนหัวโกร๋นละคร้าบ) ซึ่งอาจทำให้พอร์ตของพี่ ๆ เสียหายอย่างรวดเร็ว
ถ้าตลาดอยู่ในช่วงที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (Range) เช่นในตัวอย่างที่น้องยกมานี้ พี่ ๆ ก็จะได้รับสัญญาณหลอกมากมาย
และข้อผิดพลาดอีกอย่างที่หลาย ๆ คนมักทำเมื่อใช้กลยุทธ์ Moving Average Crossover คือ…
- การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) มากเกินไป
- เพราะยิ่งใช้เส้นค่าเฉลี่ยมากเท่าไร สัญญาณในการเข้าออเดอร์ก็จะยิ่งล่าช้ามากขึ้น
- ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพี่ ๆ ใ ช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น คือ เส้น 20 และ 50 Period เมื่อเส้น 20 Period ไขว้ขึ้นเหนือเส้น 50 Period และได้มีการเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในจุดนี้
- แต่ถ้าหากพี่ ๆ เพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยอีกเส้น สมมติว่ามีการเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ย 200 Period เข้าไป พี่ ๆ ก็จะต้องเปิดออเดอร์ในจุดที่ล่าช้ากว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพียง 2 เส้น ดังนั้น การใช้เส้นค่าเฉลี่ยให้น้อยที่สุดจะดีกว่า
ยิ่งใช้เส้นค่าเฉลี่ยมากเท่าไร สัญญาณในการเข้าออเดอร์ก็จะยิ่งล่าช้ามากขึ้น ดังนั้น ใช้เส้นค่าเฉลี่ยให้น้อยที่สุดจะดีกว่า
และการเทรดในกรอบเวลาที่ต่ำ (Lower Time Frames) ก็คือความผิดพลาดอีกข้อ! เมื่อหลาย ๆ คนใช้กลยุทธ์ Crossover เพราะ
- กรอบเวลาที่ต่ำมักมีแนวโน้มน้อยกว่า และมักมีตลาดในลักษณะไซด์เวย์ (Range Markets) มากกว่า
- นี่จึงเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนเมื่อใช้กลยุทธ์ Crossover ในกรอบเวลาที่ต่ำนั่นเองคร้าบ
วิธีเทรดด้วย Moving Average Crossover ที่คัดมาแล้วว่าเวิร์ค!
หลังจากศึกษาข้อผิดพลาดไปแล้ว น้องเชื่อว่าพี่ ๆ ก็คงจะไม่ใช้วิธีแบบนั้นกันแล้วนะคร้าบ เอาละ คราวนี้มาดูวิธีเทรด ด้วยกลยุทธ์ Moving Average Crossover ที่ถูกต้องกันเลย
- ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพียง 2 เส้น คือ เส้น 20 และ 50 Period เท่านั้น
- เลือกกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (High Time Frame) เช่น กราฟรายวัน (Daily) หรือกราฟรายชั่วโมง (1-Hour) เพื่อลดโอกาสได้รับสัญญาณหลอก และจับแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้น
- สำหรับกลยุทธ์นี้ น้องขอแนะนำให้พี่ ๆ ใช้กรอบเวลาแบบรายวัน (Daily Time Frame) แต่ถ้าพี่คิดว่ากรอบเวลานี้สูงเกินไป ก็สามารถใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (One Hour Chart) แทนได้ครับ
- ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกคู่สกุลเงิน (Currency Pair) แล้วดูว่าตลาดตอบสนองต่อการไขว้กันของเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average Crossover) ยังไง
จากตัวอย่างนี้ พี่ ๆ จะเห็นได้ว่าราคาของเส้นค่าเฉลี่ย 20 และ 50 Period ก็ไม่ได้ตอบสนองต่อการไขว้กันของเส้นค่าเฉลี่ยในบางจุด เราเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยไขว้กันลง (Crossover Downwards) ซึ่งตามหลักแล้ว ราคาควรจะเคลื่อนที่ลงตามสัญญาณ แต่กลับกัน ราคากลับตัวขึ้นแทน
และจากตรงนี้เราได้เห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยไขว้ขึ้น (Crossover Upwards) แต่ราคากลับเคลื่อนที่ลงแทนที่จะขึ้นตามสัญญาณ
ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ตลาดนี้มีประวัติที่ไม่ตอบสนองต่อการไขว้ของเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้ไม่ควรใช้กลยุทธ์ Crossover กับตลาดนี้นั่นเองคร้าบ
ดูตัวอย่างจากคู่เงิน EUR/GBP
คราวนี้เรามาดูให้ชัดลึกมากกว่าเดิมกันดีกว่าคร้าบ ตอนนี้น้องซูมออกเพื่อให้พี่ ๆ สังเกตเส้นค่าเฉลี่ย 20 และ 50 Period อย่างละเอียด พี่ ๆ จะเห็นได้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการไขว้กันของเส้นค่าเฉลี่ย (Crossover)
ตัวอย่างเช่น
- ที่จุดนี้ เส้นค่าเฉลี่ยไขว้ขึ้น (Crossover Upwards) และราคาก็เคลื่อนที่ขึ้นตามสัญญาณจนเกิดแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
- อีกจุดหนึ่ง เส้นค่าเฉลี่ยไขว้ลง (Crossover Downwards) และราคาก็เคลื่อนที่ลงตามสัญญาณจนเกิดแนวโน้มขาลง (Downtrend)
- พี่ ๆ จะเห็นว่าทุกครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยไขว้กัน (Moving Average Crossover) ตลาดมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับสัญญาณที่เกิดขึ้น
- ทำให้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตลาดนี้มีประวัติที่ตอบสนองต่อการไขว้ของเส้นค่าเฉลี่ยได้ดี จึงสามารถใช้กลยุทธ์ Crossover กับตลาดนี้ได้อย่างมั่นใจ
เอาละ เมื่อเราระบุตลาดที่เหมาะสมได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มใช้กลยุทธ์ Crossover ในการเทรดแล้วครับ
สัญญาณเข้าออเดอร์ (Entry Signal)
- ถ้าเส้นค่าเฉลี่ย 20 MA ไขว้ขึ้นเหนือเส้น 50 MA ให้เปิดสถานะซื้อ (Buy Position)
- ถ้าเส้นค่าเฉลี่ย 20 MA ไขว้ลงใต้เส้น 50 MA ให้เปิดสถานะขาย (Sell Position)
สัญญาณเข้าออเดอร์ (Entry Signal) ให้ดูกันที่การไขว้กันของเส้นเฉลี่ย
สัญญาณปิดออเดอร์ (Exit Signal)
พี่ ๆ สามารถใช้อินดิเคเตอร์ช่วยได้ครับ เช่น ATR Trailing Stop Loss เพื่อปิดออเดอร์ ซึ่งจะทำให้ได้จุดปิดที่ดีกว่าการรอให้เส้นค่าเฉลี่ยไขว้กันอีกครั้ง
ตัวอย่างถ้าพี่ ๆ เปิดสถานะซื้อในจุดนี้ และรอจนเส้นค่าเฉลี่ยไขว้กันอีกครั้งเพื่อปิดออเดอร์ ก็อาจเป็นการปิดในจุดที่จะทำให้มีโอกาสในการทำกำไรมากมาย
แต่ถ้าใช้ ATR Trailing Stop Loss ก็จะปิดออเดอร์ได้ในจุดที่ดีกว่า ซึ่งจะทำให้รักษากำไรได้มากขึ้น การใช้ ATR Trailing Stop Loss จะทำให้พี่ ๆ ได้สัญญาณปิดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
อีกวิธีหนึ่งในการใช้ Moving Average
คือการเทรดโดยใช้ให้มันเป็นแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) และอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์นี้คือ Stochastics มาดูตัวอย่างการทำงานของกลยุทธ์นี้กันเลยครับ
ในกราฟนี้ เราจะเห็นว่าราคาขึ้นไปถึงระดับหนึ่ง จากนั้นจึงไปชนแนวต้านและกลับตัวลงมา ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยกำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
และทุกครั้งที่ราคาขึ้นไปชนแนวต้าน ในขณะเดียวกัน Stochastics ก็จะอยู่ในโซน Overbought (ซื้อเกิน) ราคาก็มักจะกลับตัวลงมา
ราคามักจะกลับตัวลงเมื่ออยู่ในโซน Overbought และตอนนี้ เมื่อเราดูที่ราคาปัจจุบัน ก็จะเห็นว่าราคากลับมาที่ระดับแนวต้านอีกครั้ง ในขณะที่ Stochastics อยู่ในโซน Overbought ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะขาย (Sell Position)
ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจ
ในกราฟนี้ เราจะเห็นว่า เส้นค่าเฉลี่ยกำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับ (Support)
โอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (Buy Position)
- ทุกครั้งที่ราคาลงมาถึงระดับนี้ มันชนเส้น Moving Average และกลับตัวขึ้นหลายครั้ง
- เราพบรูปแบบซ้ำกันทุกครั้งที่ราคาลงมาที่เส้น Moving Average และในขณะเดียวกัน Stochastics อยู่ในโซน Oversold (ขายเกิน) ราคามักจะกลับตัวขึ้น
ตอนนี้ เมื่อดูที่ราคาปัจจุบัน เราจะเห็นว่าราคากลับมาที่แนวรับอีกครั้ง ในขณะที่ Stochastics อยู่ในโซน Oversold ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะซื้อ (Buy Position)
การใช้ Parabolic SAR หรือ Super Trend ร่วมกับ 200 EMA เพื่อเพิ่มอัตราชนะ (Win Rate)
น้องขอแถมให้อีกกลยุทธ์ครับ วิธีนี้ก็คือการรวม 200 EMA (Exponential Moving Average) เข้ากับอินดิเคเตอร์อื่น เพื่อเพิ่มอัตราชนะ (Win Rate) แบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างนะครับ
- ถ้าเทรดโดยใช้ Parabolic SAR เพียงอย่างเดียว จะมีอัตราชนะเพียง 38%
- แต่หากใช้ร่วมกับ เส้นค่าเฉลี่ย 200 EMA จะเพิ่มอัตราชนะเป็น 46%
- เช่นเดียวกัน หากใช้ Super Trend เพียงอย่างเดียว จะมีอัตราชนะ 39%
- แต่เมื่อรวมกับ 200 EMA จะเพิ่มอัตราชนะเป็น 48%
เหตุผลที่ 200 EMA ช่วยเพิ่มอัตราชนะ เพราะอะไร?
การรวม 200 EMA กับอินดิเคเตอร์ใด ๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณ โดยวิธีใช้ง่ายมาก มาดูกันเลยคร้าบ
- ถ้าราคาอยู่ เหนือเส้น 200 EMA ให้เปิดเฉพาะสถานะซื้อ (Buy Positions)
- ถ้าราคาอยู่ ต่ำกว่าเส้น 200 EMA ให้เปิดเฉพาะสถานะขาย (Sell Positions)
ตัวอย่างการใช้งาน จากการใช้อินดิเคเตอร์ Super Trend
- ถ้า Super Trend ให้สัญญาณซื้อ (Buy Signal) และราคายังอยู่ เหนือ 200 EMA ให้เปิดสถานะซื้อ
- แต่ถ้า Super Trend ให้สัญญาณซื้อ แต่ราคายังอยู่ ต่ำกว่า 200 EMA ให้เมินสัญญาณนี้ครับ
- เช่นเดียวกันกับสัญญาณขาย (Sell Signal)
- หาก Super Trend ให้สัญญาณขาย และราคายังอยู่ ต่ำกว่า 200 EMA ให้เปิดสถานะขาย
- แต่ถ้าสัญญาณขายเกิดขึ้นในขณะที่ราคายังอยู่ เหนือ 200 EMA ให้ละเว้นสัญญาณนี้
และถ้าพี่ ๆ อยากดู เทคนิค Moving Average Crossover ง่ายสุดแบบเต็ม ๆ จิ้มลิงก์นี้ได้เลยครับ BEST Moving Average Strategy for Daytrading Forex (Easy Crossover Strategy)
สรุป
นี่คือกลยุทธ์ Moving Average ที่ดีที่สุดที่พี่ ๆ สามารถนำไปใช้กับระบบเทรดของตัวเองได้ทันที ถ้าได้ผลมากน้อยยังไง อย่าลืมแชร์ความรู้นี้ให้เทรดเดอร์ท่านอื่นได้อ่านด้วยนะครับ เพราะเราจะได้เก่งขึ้นไปด้วยกันนน