Highlight
- MACD เป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานง่ายม๊ากก มือใหม่ก็ใช้ได้
- จากการทดสอบพบว่า กลยุทธ์นี้มีอัตราการชนะถึง 86%
- กลยุทธ์นี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการซื้อขายตามแนวโน้ม
- เส้นอินดิเตอร์ MACD คำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 26 ช่วงเวลา (EMA) จาก EMA 12 ช่วงเวลา
- เส้นสัญญาณคือ EMA 9 ช่วงเวลาของเส้น MACD
- ทำให้ MACD เหมาะที่สุดกับการใช้กับช่วงเวลารายวัน โดยการตั้งค่าแบบเดิม ๆ คือ 26/12/9 วัน ถือเป็นค่าเริ่มต้น
MACD คืออะไร?
มาทำความรู้จักกับ Moving average convergence/divergence หรือ MACD กันเลยคร้าบพี่ ๆ สิ่งนี้ก็คือ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ช่วยระบุแนวโน้มราคา, วัดโมเมนตัมของแนวโน้ม และระบุจุดเข้าซื้อหรือขาย ให้กับเหล่าเทรดเดอร์ที่กระหายชัยชนะ! โดยที่ MACD นี้เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ติดตามแนวโน้ม ซึ่งจะแสดงให้พี่ ๆ ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 2 ค่าของราคาหลักทรัพย์
ซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ MACD นี้ก็มีมานานแล้วนะฮะ ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 โดยคุณ Gerald Appel ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกตัวนึงเลยครับ
MACD ใช้งานบน TradingView ได้ด้วย
มาดูวิธีใช้ MACD บน TradingView กัน
อินดิเตอร์ MACD ประกอบด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 4 ส่วน ได้แก่ เส้น MACD, เส้นสัญญาณ (signal line), ฮิสโตแกรม (histogram) และเส้นศูนย์ (zero line) เอาละ มาดูกันเลยดีกว่าฮะว่าองค์ประกอบนี้ทำงานยังไง
- เส้น MACD (เส้นสีน้ำเงิน) ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วัน
- เส้นสัญญาณ (เส้นสีส้ม) มักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 26 วัน
- ฮิสโทแกรม ใช้แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น ยิ่งช่องว่างระหว่างเส้นทั้ง 2 เล็กลง พื้นที่ฮิสโทแกรมก็จะเล็กลง และยิ่งช่องว่างมากขึ้นพื้นที่ฮิสโทแกรมก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น และเมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณเมื่อไหร่ ฮิสโทแกรมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และถ้าเส้น MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ฮิสโทแกรมจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- สุดท้าย คือ เส้นศูนย์ ซึ่งจะแสดงถึงจุดศูนย์กลางของตัวบ่งชี้ MACD
ACDครอสโอเวอร์, เส้น MACD, เส้นสัญญาณ, Zero Line และ ฮิสโทแกรม
MACD ใช้งานยังไง?
ตอนนี้เราก็รู้จักองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนแล้วนะครับ คราวนี้มาศึกษาวิธีใช้งานกันต่อเลยดีกว่า ซึ่งตัวบ่งชี้ MACD ใช้ในการค้นหาแนวโน้มในตลาดได้ดีมาก ๆ ซึ่งเราจะดูได้ว่ากราฟกำลังจะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ ก็ดูจากเส้น MACD และเส้น Signal ที่ตัดกันนี่แหละ
ยกตัวอย่างเช่น
MACD ตัดเหนือเส้น Signal แสดงว่ากราฟมีโมเมนตัมขาขึ้น
และในกรณีที่ MACD ตัดต่ำกว่าเส้น Signal ก็แสดงว่ากราฟมีโมเมนตัมขาลง
และพี่ ๆ ยังสามารถใช้ฮิสโทแกรมเพื่อระบุว่ามีโมเมนตัมเท่าไหร่อีกด้วย ถ้าฮิสโทแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็แสดงว่าโมเมนตัมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าฮิสโทแกรมมีขนาดเล็กลง ก็แสดงว่าโมเมนตัมลดลง นั่นเอง
เมื่อเส้นตัดขึ้น คือสัญญาณของการซื้อขาย แต่ต้องตัดต่ำกว่าเส้นศูนย์เท่านั้น
จะเข้าซื้อขายเมื่อไหร่?
เมื่อเส้นตัดขึ้น นั่นแหละครับคือสัญญาณของการซื้อขาย แต่! ต้องตัดต่ำกว่าเส้นศูนย์เท่านั้นนะครับ ถ้าตัดอยู่เหนือเส้นศูนย์ เมื่อไหร่ก็แสดงว่าพี่ ๆ ไม่ควรเข้าซื้อ ในกรณีของการขายชอร์ตก็เหมือนกันครับ พี่ ๆ จะเข้าชอร์ตก็ต่อเมื่อเส้น MACD ตัดลงและอยู่เหนือเส้นศูนย์ เห็นมะ ง่ายขนาดไหน
แต่ปัญหาที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่พบก็คือการใช้เครื่องมือนี้เพียงตัวเดียว ซึ่งมันไม่เวิร์คแน่ ๆ ครับ น้องบอกเลยนะครับว่า MACD ทำงานได้ดีมาก “ถ้าตลาดมีแนวโน้ม” ตัวอย่างเช่น MACD ทำหน้าที่ได้ดีในการบอกว่าราคากำลังจะขึ้น เพราะกราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
คราวนี้มาดูกราฟที่อยู่ในแนวโน้มขาลง เห็นมั้ยว่า MACD ก็ยังแสดงสัญญาณซื้อทั้งที่ราคากำลังลดลง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ น้องขอแนะนำว่า หากเรากำลังจะซื้อ เราควรซื้อเฉพาะเมื่อกราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น พี่ ๆ ไม่ควรซื้อขัดกับแนวโน้มอย่างเด็ดขาด
เพิ่ม Moving average exponential หรือ EMA เข้ามา
วิธีดูว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ ดูยังไง?
วิธีนั้นก็คือ การเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันลงในกราฟ นั้นเองคร้าบบ หลังจากที่เราเพิ่มตัวชี้วัดนี้ลงไป พี่ ๆ ก็จะเห็นเส้นขึ้นมา 1 เส้น ถ้าราคาสูงกว่าเส้นนี้ ก็แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าราคาต่ำกว่าเส้นนี้ ก็แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่า เราควรซื้อเฉพาะเมื่อกราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น
ควรซื้อเฉพาะเมื่อกราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น
เอาละ คราวนี้เราก็จะซื้อเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นต่ำกว่าเส้นศูนย์ และราคาปัจจุบันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้พี่ ๆ ซื้อเฉพาะเมื่อกราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังมาก ถ้าเทรดเดอร์ต้องการขายชอร์ต ก็ให้ทำตรงกันข้าม นั่นก็คือราคาจะต้องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และเส้น MACD จะต้องตัดลงเหนือเส้นศูนย์
และน้องขอเสริมอีกนิด คือให้พี่ ๆ วางจุดหยุดขาดทุนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งสิ่งนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงที่ราคาต้องทะลุผ่านจุดหยุดขาดทุน จากนั้นน้องก็จะตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่อัตราส่วน 1.5 เท่า และสุดท้ายก็ได้กำไรมาจริง ๆ
ดีแล้วแต่ยังดีได้อีก!
ถ้าคิดว่าการใช้อินดิเคเตอร์ 2 ตัวนี้ดีแล้ว น้องขอบอกเลยว่ายังดีได้อีก! ซึ่งกลยุทธ์ MACD ที่ใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนี้จะมีประสิทธิภาพมาก ถ้าราคามีการเคลื่อนไหวเยอะ โดยจุดที่ทำให้กลยุทธ์นี้เริ่มไม่น่าเชื่อถือและให้สัญญาณผิดพลาดก็คือตอนที่กราฟเริ่มเคลื่อนที่แบบขนานและสูญเสียโมเมนตัม
กราฟเคลื่อนที่แบบขนานและเกือบสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นไปทั้งหมด ซึ่ง MACD เองก็ให้สัญญาณผิดพลาดมากมาย หากเทรดในช่วงนี้ มีโอกาสสูงที่อาจขาดทุน
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้! เราจึงต้องรวม MACD เข้ากับการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) วิธีก็คือระบุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ๆ ที่ราคาชนแล้วดีดกลับ ดังที่พี่ ๆ เห็นว่าราคาลดลงชนจุดนี้และดีดตัวขึ้น
ขั้นตอนต่อไปคือรอให้ราคามาชนกับระดับเดิมอีกครั้ง เมื่อราคามาถึงจุดนี้ เราคาดว่าราคาจะเด้งจากแนวรับและขึ้นไปอีกเช่นเดิม แต่น้องก็ต้องขอเตือนนะครับว่า การที่เราสร้างแนวรับและราคาดีดตัวออกจากจุดนี้ในอดีต ไม่ได้หมายความว่ามันจะดำเนินรอยตามแบบนี้เสมอไป เพราะราคาสามารถทะลุแนวรับและลดต่ำลงไปได้หากมีโมเมนตัมมากพอ
เช็กว่าราคากำลังจะเปลี่ยนโมเมนตัมได้ยังไง?
และนี่ก็คือเวลาที่ MACD ต้องออกโรง! โดยพี่ ๆ ต้องตรวจสอบว่าราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหรือไม่
เมื่อราคามาถึงแนวรับที่กำหนดไว้ รอให้เส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ และนั่นก็คือเวลาเข้าสู่การซื้อขาย! แค่นี้เองคร้าบ
ถ้าพี่ ๆ อยากดูคลิปฉบับเต็มก็จิ้มตรงนี้ได้เลยครับ BEST MACD Trading Strategy [86% Win Rate]
สรุป
MACD เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะที่สุด ที่นำมาใช้กับข้อมูลรายวัน แต่พี่ ๆ ก็ควรยืนยันด้วยสัญญาณอื่น ๆ ร่วมด้วยนะครับ เพราะ MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างช้า และนอกเหนือไปจากเทคนิคที่น้องเทรดสั้น ขยันซอย นำมาฝากกันวันนี้ พี่ ๆ คิดว่ามีการเช็กด้วยวิธีไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง ที่จะเอามาปรับใช้กับ MACD นี้ได้ ลองเอาไปคิดเล่น ๆ เป็นการบ้านกันดู แต่ถ้ายังนึกไม่ออกก็เอาวิธีของน้องไปใช้ก่อนได้เลยนะครับ
SOURCE :
Moving Average Convergence/Divergence